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    首页> Journal of econometrics> Local Composite Quantile Regression Smoothing for Harris Recurrent Markov Processes.

    Local Composite Quantile Regression Smoothing for Harris Recurrent Markov Processes.

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    作者： Degui,Li [1] ; Runze,Li [2]
    作者单位： Department of Mathematics, University of York, York, YO10 5DD, UK. degui.li@york.ac.uk. [1] Department of Statistics and the Methodology Center, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802-2111, USA. rzli@psu.edu. [2]
    关键词 Asymptotic theoryHarris recurrent Markov processbandwidth selectioncomposite quantile regressionlocal polynomial smoothingβ-null recurrence
    DOI 10.1016/j.jeconom.2016.04.002
    PMID 27667894
    发布时间 2019-11-20
    提交
    • 浏览16
    Journal of econometrics

    Journal of econometrics

    2016年194卷1期

    44-56页

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