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首页> Annals of statistics> LARGE COVARIANCE ESTIMATION THROUGH ELLIPTICAL FACTOR MODELS.

LARGE COVARIANCE ESTIMATION THROUGH ELLIPTICAL FACTOR MODELS.

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第一作者： Jianqing,Fan
第一单位： Dept of Operations Research & Financial Engineering, Sherrerd Hall, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA.
作者： Jianqing,Fan [1] ; Han,Liu [1] ; Weichen,Wang [1]
作者单位： Dept of Operations Research & Financial Engineering, Sherrerd Hall, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA. [1]
关键词 approximate factor modelconditional graphical modelelliptical distributionmarginal and spatial Kendall’s tauprincipal component analysissub-Gaussian family
DOI 10.1214/17-AOS1588
PMID 30214095
发布时间 2023-09-28
提交
  • 浏览4
Annals of statistics

Annals of statistics

2018年46卷4期

1383-1414页

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