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Looking at Extremes without Going to Extremes: A New Self-Exciting Probability Model for Extreme Losses in Financial Markets.

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作者： Katarzyna,Bień-Barkowska ^[1]

作者单位： Institute of Econometrics, Warsaw School of Economics, Madalińskiego 6/8, 02-513 Warsaw, Poland. ^[1]

关键词 discrete-time models extreme returns forecasting market risk generalized Pareto distribution peaks over threshold self-exciting point process value at risk

DOI 10.3390/e22070789

PMID 33286560

发布时间 2020-12-10

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Entropy (Basel, Switzerland)

2020年22卷7期

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