首页> Statistical papers (Berlin, Germany)> Multiple change point detection and validation in autoregressive time series data.

Multiple change point detection and validation in autoregressive time series data.

导出 LinkOut

翻译打印收藏纠错

第一作者： Lijing,Ma

第一单位： Department of Mathematics and Statistics, Macquarie University, Sydney, Australia.

作者： Lijing,Ma ^[1] ; Andrew J,Grant ^[2] ; Georgy,Sofronov ^[1]

作者单位： Department of Mathematics and Statistics, Macquarie University, Sydney, Australia. ^[1] MRC Biostatistics Unit, University of Cambridge, Cambridge, UK. ^[2]

关键词 Autoregressive time series Changepoint detection Likelihood ratio scan statistics Multiple testing problems

DOI 10.1007/s00362-020-01198-w

PMID 33564212

发布时间 2025-05-30

翻译满意度评价：

准确一般字义偏差语意偏离译文作用小提交

浏览0

Statistical papers (Berlin, Germany)

2020年61卷

1507-1528页

相似文献

中文期刊
外文期刊
学位论文
会议论文

浏览0

点击下载本期目录封面

Statistical papers (Berlin, Germany)

2020年61卷

1507-1528页

检索历史清除

Multiple change point detection and validation in autoregressive time series data.

Statistical papers (Berlin, Germany)

相似文献

同项目论文

Statistical papers (Berlin, Germany)

相关期刊

参考文献：
指定格式：	NoteExpress EndNote RefWorks NoteFirst

检索历史 清除

Multiple change point detection and validation in autoregressive time series data.

Statistical papers (Berlin, Germany)

相似文献

同项目论文

Statistical papers (Berlin, Germany)

相关期刊

检索历史清除