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A review of efficient Multilevel Monte Carlo algorithms for derivative pricing and risk management.

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第一作者： Devang,Sinha
第一单位： Department of Mathematics, Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati, Assam 781039, India.
作者： Devang,Sinha [1] ; Siddhartha P,Chakrabarty [1]
作者单位： Department of Mathematics, Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati, Assam 781039, India. [1]
关键词 Adaptive SamplingImportance SamplingImportance Sampling for Option Pricing and Adaptive Sampling in Efficient Risk EstimationMLMCOption PricingRisk Management
DOI 10.1016/j.mex.2023.102078
PMID 36875343
发布时间 2023-03-06
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2023年10卷

102078页

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