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首页> Ecological restoration> Testing Alphas in Conditional Time-Varying Factor Models With High-Dimensional Assets

Testing Alphas in Conditional Time-Varying Factor Models With High-Dimensional Assets

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第一作者： Ma, Shujie
作者： Ma, Shujie [1] ; Lan, Wei [2] ; Su, Liangjun [3] ; Tsai, Chih-Ling [4]
作者单位： Univ Calif Riverside, Dept Stat, Riverside, CA 92521 USA [1] Singapore Management Univ, Sch Econ, Singapore 188065, Singapore [2] Southwestern Univ Finance & Econ, Sch Stat, Chengdu 610074, Peoples R China [3] Univ Calif Davis, Grad Sch Management, Davis, CA 95616 USA [4]
关键词 Conditional alpha testHigh-dimensional dataMean-variance efficiencySpline estimatorTime-varying coefficient
发布时间 2020-11-11
提交
  • 浏览1
Ecological restoration

Ecological restoration

2020年38卷1期

214-227页

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