换一批一种新的混合共轭梯度法及其在投资组合中的应用
A New Hybrid Conjugate Gradient Method and Its Application in Investment Portfolio
摘要考虑无约束优化问题,在不同维数的空间上获得具有充分下降性的搜索方向,进而提出一个新的混合共轭梯度方法,在梯度Lipschitz连续条件下,证明了算法的全局收敛性.数值实验表明,该算法具有一定竞争力,将该方法应用于求解Markowitz投资组合问题,得到不同收益率下的投资组合策略.
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关键词
无约束优化共轭梯度算法全局收敛性Markowitz投资组合unconstrained optimizationconjugate gradient algorithmsglobal convergenceMarkowitz investment portfolio
分类号
O224.2
栏目名称
DOI
10.11713/j.issn.1009-4822.2024.03.001
发布时间
2024-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
基金项目
吉林省自然科学基金面上项目（YDZJ202101ZYTS167）
北华大学研究生创新计划项目（2022038）
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