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    首页 > 东北师大学报（自然科学版） > 基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性

    基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性

    Extreme interdependency of the high-frequency data in financial markets based on Gumbel Copula fuction

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    摘要基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5 min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性.

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    作者 霍俊爽 [1] 张若东 [1] 潘淑霞 [1] 邰志艳 [1] 董小刚 [2] 学术成果认领
    作者单位 吉林医药学院数学教研室,吉林吉林,132013 [1] 长春工业大学基础学院,吉林长春,130012 [2]
    关键词 Copula函数Gumbel Copula函数极值相依性copula functionsgumbel copula functionextremuminterdependency
    分类号 O212.1
    DOI 10.16163/j.cnki.22-1123/n.2015.04.011
    发布时间 2016-04-19
    基金项目
    国家自然科学基金资助项目 吉林省教育厅"十二五"科学技术研究资助项目
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    东北师大学报（自然科学版）

    东北师大学报（自然科学版）

    2015年47卷4期

    49-52页

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