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    首页 > 东北师大学报（自然科学版） > 基于Clayton Copula函数的金融高频数据极小值相依性

    基于Clayton Copula函数的金融高频数据极小值相依性

    Extreme interdependency of the high-frequency data in financial markets research based on Clayton Copula function

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    摘要基于Clayton Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000001指数5 min极小值收益率序列的相依性进行了研究,深入探讨了其下尾部微观结构的相依性.

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    作者 霍俊爽 [1] 张若东 [1] 潘淑霞 [1] 邰志艳 [1] 董小刚 [2] 学术成果认领
    作者单位 吉林医药学院数学教研室,吉林 吉林,132013 [1] 长春工业大学基础学院,吉林 长春,130012 [2]
    关键词 Copula函数ClaytonCopula函数相依性Copula functionClayton Copula functiondependency
    分类号 O212.1
    DOI 10.16163/j.cnki.22-1123/n.2017.03.009
    发布时间 2017-10-11
    基金项目
    国家自然科学基金资助项目 吉林省教育厅"十二五"科学技术研究项目
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    东北师大学报（自然科学版）

    东北师大学报（自然科学版）

    2017年49卷3期

    38-41页

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