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首页 > 复旦学报（自然科学版） > 有交易费的美式未定权益的套期保值

有交易费的美式未定权益的套期保值

Hedging American Contingent Claims under Proportional Transaction Costs

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 学术成果认领
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摘要在一个时间连续的有交易费的市场模型下,得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式,并证明了[hlow,hup]是所有无套利价格的集合.

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作者 王波 [1] 孟庆欣 [2] 学术成果认领
作者单位 复旦大学,数学研究所,上海,200433;温州医学院,温州,325035 [1] 湖州师范学院,数学系,湖州,313000 [2]
关键词 交易费套期保值美式未定权益transaction costhedgingAmerican contingent claim
分类号 O211
DOI 10.3969/j.issn.0427-7104.2005.03.010
发布时间 2005-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
基金项目
国家自然科学基金（101310310） 国家自然科学基金（10325101） 国家自然科学基金（20030246004）
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复旦学报（自然科学版）

复旦学报（自然科学版）

2005年44卷3期

403-410页

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