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首页 > 合肥工业大学学报（自然科学版） > 亚式期权定价中的鞅方法

亚式期权定价中的鞅方法

The method of martingale in Asian option pricing

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摘要在市场无套利的假设下,讨论了变系数B-S模型下亚式期权定价,利用测度变换和鞅方法,简化了亚式期权价格的求解过程,并通过求解随机微分方程给出有关随机过程在某一时刻的分布,导出几何平均亚式期权定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式

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作者 杜雪樵 [1] 唐玲 [1] 学术成果认领
作者单位 合肥工业大学,理学院,安徽,合肥,230009 [1]
关键词 测度变换鞅随机微分方程亚式期权
分类号 F830.9RO211.6（医药卫生）
栏目名称
数理科学
DOI 10.3969/j.issn.1003-5060.2005.02.023
发布时间 2005-03-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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合肥工业大学学报（自然科学版）

合肥工业大学学报（自然科学版）

2005年28卷2期

206-208,219页

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