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首页 > 合肥工业大学学报（自然科学版） > 函数幂型几何平均亚式期权定价研究

函数幂型几何平均亚式期权定价研究

Study on function power Asian geometric average options

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 学术成果认领
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摘要幂型期权和亚式期权是2种新型期权,幂型亚式期权是二者的统一.而函数幂型亚式期权又是幂型亚式期权的自然推广.文章利用鞅的方法,对连续时间的函数幂型几何平均亚式期权的定价问题进行了讨论,并得到了其显式解.

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作者 孙江洁 [1] 学术成果认领
作者单位 安徽医科大学临床医学院,安徽,合肥,230601 [1]
关键词 幂型期权亚式期权幂型亚式期权鞅power optionAsian optionpower-Asian optionmartingale
分类号 O211.63
栏目名称
数理科学
DOI 10.3969/j.issn.1003-5060.2010.01.038
发布时间 2010-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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合肥工业大学学报（自然科学版）

合肥工业大学学报（自然科学版）

2010年33卷1期

158-160页

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