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    首页 > 佳木斯大学学报（自然科学版） > 几何布朗运动的分时段组合投资模型

    几何布朗运动的分时段组合投资模型

    Time Step Portfolio Selection on Geometric Brownian Motion

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    摘要在证券价格过程是几何布朗运动前提下，建立了分时段组合投资的多目标规划模型，使得投资受益最大和投资风险最小。最后，实例分析了该模型的现实价值。

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    作者 孙江洁 [1] 沐鹏锟 [1] 刘国旗 [2] 学术成果认领
    作者单位 安徽医科大学 临床医学院,安徽 合肥,230601 [1] 安徽医科大学 卫生管理学院,安徽 合肥,230032 [2]
    关键词 几何布朗运动多目标规划分时段组合投资geometric Brownian motionmulti-objective programmingtime step portfolio selection
    分类号 O211.63
    DOI 10.3969/j.issn.1008-1402.2014.03.041
    发布时间 2014-06-18
    • 浏览0
    • 被引1
    • 下载0
    佳木斯大学学报（自然科学版）

    佳木斯大学学报（自然科学版）

    2014年3期

    462-464页

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