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    首页 > 暨南大学学报（自然科学与医学版） > 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析

    带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析

    Pricing life insurance on no-arbitrage model with Poisson jump-diffusion

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    摘要主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题.资产价格变动既有“正常”的变动,也有“不正常”的变动.“不正常”的变动通常是重要的信息到达所造成的.由于信息的到达往往在一些离散的时间点,因而用Poisson过程来描述这一变动,从而得出了带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价的偏微分方程；此外,将其与资产份额定价方法结合,并通过严格的证明,得到了相应的投资策略.

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    作者 柳向东 [1] 寇璐 [1] 学术成果认领
    作者单位 暨南大学经济学院统计学系,广东广州,510632 [1]
    关键词 带Poisson跳的无套利模型寿险定价偏微分方程资产份额定价
    主题词 时间(Time)方法(Methods)证明(Certification)投资(Investments)
    分类号 O211.9F224.9
    DOI 10.3969/j.issn.1000-9965.2012.05.001
    发布时间 2012-12-10
    基金项目
    中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（10JYB2019）
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    暨南大学学报（自然科学与医学版）

    暨南大学学报（自然科学与医学版）

    2012年33卷5期

    439-443页

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