换一批
换一批带跳随机微分方程的Euler-Maruyama方法的几乎处处指数稳定性和矩稳定性
ALMOST SURE AND MOMENT EXPONENTIAL STABILITIES OF EULER-MARUYAMA METHOD FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPS
摘要本文首先研究了一维带跳随机微分方程的指数稳定性,并证明Euler-Maruyama (EM)方法保持了解析解的稳定性.其次,研究了多维带跳随机微分方程的稳定性,证明若系数满足全局Lipchitz条件,则EM方法能够很好地保持解析解的几乎处处指数稳定性、均方指数稳定性.最后,给出算例来支持所得结论的正确性.
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关键词
带跳随机微分方程Euler-Maruyama方法几乎处处指数稳定性均方指数稳定性stochastic differential equation with jumpsEuler-Maruyama methodalmost sure exponential stabilitymean-square exponential stability
DOI
10.3969/j.issn.0254-7791.2014.01.006
发布时间
2014-04-02
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