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    首页 > 山西师范大学学报（自然科学版） > Copula相依的Erlang(2)风险模型

    Copula相依的Erlang(2)风险模型

    The Erlang(2) Risk Model with Copula Correlation

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    摘要本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang(2)风险模型,同时给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其解,研究了这一模型下当索赔额服从指数分布时,破产概率满足的积分-微分方程及其解.

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    作者 王淑玲 [1] 崔雅彬 [2] 郭东星 [1] 学术成果认领
    作者单位 山西医科大学基础医学院数学教研室,山西太原,030001 [1] 上海立信会计学院数学与信息学院,上海,201620 [2]
    关键词 Copula相依风险模型Gerber-Shiu期望折现罚金函数常值红利界限积分-微分方程Erlang(2)风险模型
    分类号 O211.6
    栏目名称 数学
    发布时间 2015-07-28
    • 浏览0
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    山西师范大学学报（自然科学版）

    山西师范大学学报（自然科学版）

    2015年29卷2期

    28-34页

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