基于ARCH类模型的当归价格指数波动影响因素分析及趋势预测

Analysis of influencing factors and trend prediction of price index fluctuation of Angelicae Sinensis Radix based on ARCH model

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摘要目的以2013年1月-2023年7月我国中药材市场当归价格指数数据为基础,采用自回归条件异方差模型(autoregressive conditional heteroscedasticity,ARCH)类模型分析当归价格指数波动阶段性特征,并结合实地调研结果探讨造成当归价格指数出现非周期性异动的影响因素,为引导当归市场价格回归合理区间提供对策建议.方法利用Eviews 10.0软件对127个当归价格指数原始样本数据进行平稳序列处理,构建ARCH类模型,检验数据的聚集效应和杠杆效应,分析风险收益特点,并完成价格指数拟合和趋势预测.结果当归价格指数波动呈现波动集簇并具有"长期记忆性",且存在不对称性和杠杆效应,"利空消息"的影响程度大于"利好消息",价格指数拟合结果预测未来仍将呈上涨趋势,不排除非周期性异动可能.基于实证结果和调研数据分析可知,产业外部环境、政策配套机制的完善程度、外部资本进入以及供应端集约化水平成为现阶段对当归价格指数波动造成影响的主要因素.结论当归价格指数在中长期仍会震荡,可通过建立价格监测和预警机制;加快中药集采政策配套机制落地;建设产业大数据平台,发挥市场调控作用;并构建当归药材产业技术体系,突破关键技术问题,配合以相关政策实现平稳保供,从而实现整个产业可持续健康发展.

作者孙文婷 ^[1] 严辉 ^[2] 张小波 ^[3] 晋玲 ^[4] 闫韬 ^[5] 石玉强 ^[6] 汤少梁 ^[1] 段金廒 ^[7] 学术成果认领

作者单位南京中医药大学卫生经济管理学院,江苏南京 210023 ^[1] 南京中医药大学药学院,江苏南京 210023 ^[2] 中国中医科学院中药资源中心道地药材品质保障与资源持续利用全国重点实验室,北京 100700 ^[3] 甘肃中医药大学药学院,甘肃兰州 730000 ^[4] 甘肃陇西一方制药有限公司,甘肃定西 748100 ^[5] 甘肃定西市岷县中医院,甘肃定西 748499 ^[6] 南京中医药大学,江苏省中药资源产业化过程协同创新中心,江苏南京 210023 ^[7]

关键词当归价格指数中药材 ARCH模型波动分析趋势预测 Angelica Sinensis Radix price index traditional Chinese medicinal materials ARCH model fluctuation analysis trend prediction

分类号 R282

栏目名称 数据挖掘与循证医学

DOI 10.7501/j.issn.0253-2670.2024.07.020

发布时间 2024-06-05

基金项目

国家中医药多学科交叉创新团队(道地药材生态化与资源可持续利用)支持计划项目 江苏省高校哲学社会科学研究项目 江苏省中药资源产业化过程协同创新中心重点项目 中央本级重大增减支项目 国家中医药管理局中医药重点学科建设