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【中文期刊】 柳向东 何远兰 《暨南大学学报（自然科学与医学版）》 2010年31卷1期 4-6页ISTICPKUCA
【摘要】 二叉树模型被广泛地应用于离散时间的金融衍生物的定价之中,该模型的本质是随机游动,即在某个x状态时,以p的概率向上跳一步,以1-p的概率向下跳一步.类似于连续情形的测度变换,获得了二叉树模型的一个测度变换定理和推论.给出了该变换定理在金融衍生...
- 概要：
- 方法：
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【中文期刊】 闫凯 李认书 等 《中草药》 2012年43卷9期 1866-1870页ISTICPKUCSCDCA
【摘要】 科学量化的新药项目价值评估方法是新药研发管理者决策的重要依据,影响着新药项目的命运.目前,我国对新药研发项目价值的定量评估研究尚不成熟,实物期权法的应用发展为此提供了新的方法.二叉树模型是实物期权法用于新药项目价值定量评估的模型之一,以治疗...
- 概要：
- 方法：
- 结论：
【中文期刊】 姚岳 杨荑番 《甘肃社会科学》 2013年2期 211-214页
【摘要】 随着金融危机的愈演愈烈,很多企业陷入财务困境,发生财务困境成本.发生财务困境的企业希望能够计量财务困境成本,以便进行正确的决策.从财务困境成本的影响因素分析,其与看跌期权基本相同,因此可以按照看跌期权的方法,即二叉树定价模型计量财务困境成本...
- 概要：
- 方法：
- 结论：
【中文期刊】 柳向东 唐颖 《暨南大学学报（自然科学与医学版）》 2011年32卷1期 10-13页ISTICPKUCA
【摘要】 研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美氏期权价格的公式,并且给出了严格的证明,这些都是二叉树模型的推广.
- 概要：
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