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【中文期刊】 钱静静 陈娟 《科技信息》 2011年9期 139-140页
【摘要】 利用一类系数不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程,推广了由Duffie和Epstein提出的随机微分效用概念.
- 概要：
- 方法：
- 结论：
【中文期刊】 宋星 刘家保 等 《北华大学学报：自然科学版》 2012年13卷3期 271-274页ISTICCA
【摘要】 在生成元g关于y连续、单调、一般增长,且关于z一致连续的条件下,用单调取极限的方法提出并证明了此类倒向随机微分方程解的Levi定理、Fatou定理、Lebesgue定理,推广了经典概率理论中的相应结论.
- 概要：
- 方法：
- 结论：
【中文期刊】 郝涛 《数学物理学报》 2015年35卷5期 995-1003页
【摘要】 该文介绍一种关于g-期望的条件方差—条件g-方差,证明了它的唯一性定理,得到了条件g-方差关于参数连续性的充要条件.这种条件g-方差的比较定理不再成立.最后,将条件g-方差作为H1F(0,T;R)中的连续映射从L4(Ω,Fr,P)延拓到L2...
- 概要：
- 方法：
- 结论：
【中文期刊】 郝涛 《应用概率统计》 2012年6期 637-646页
【摘要】 介绍一类建立在g-期望基础之上新的非线性协方差— g-协方差.研究了g-协方差的几个性质,包括交换性、齐次性、可加性.在此基础上还得到当g-协方差同时满足齐次性和可加性的充要条件,即g关于z是线性的.发现基于g-期望的相关系数的值不介于±1...
- 概要：
- 方法：
- 结论：
【成果】 0801240449 山东 O211.63 O232 基础研究 自然科学研究与试验发展 1996年
【成果简介】 该项目旨在研究在随机干扰无法忽略的情况下的连续时间控制系统的优化问题，即最优控制问题。作为该项研究中的一个重要理论基础，我们还建立和发展了随机分析理论中的一个新的重要领域：倒向随机微分方程理论。该项目在理论方面作出如下几点突破性贡献。⑴、首...
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