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关键词=(半马氏过程)
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【中文期刊】 柳向东 唐颖 《暨南大学学报（自然科学与医学版）》 2011年32卷1期 10-13页ISTICPKUCA
【摘要】 研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美氏期权价格的公式,并且给出了严格的证明,这些都是二叉树模型的推广.
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【成果】 941049 北京 O22 基础研究 自然科学研究与试验发展
【成果简介】 该成果在发展了实用的数值解法之后，可在ＣＩＭＳ工程、综合业务数字网（ＩＳＤＮ），计算机网络，语音识别，图象压缩与重建，水库发电优化调度，交通运输网的优化调度，森林砍伐管理等工程技术与科学管理方面得到重要应用。该成果为连续时间马氏链及半马尔可...
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