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关键词=(鞅定价方法)
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【中文期刊】 李文汉 孙红岩 《廊坊师范学院学报：自然科学版》 2012年12卷2期 57-59页
【摘要】 通过建立股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,研究与之相关联的欧式期权定价问题,并通过鞅定价方法推导出买入欧式期权的定价公式。
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2. 亚式期权定价中的鞅方法
【中文期刊】 杜雪樵 唐玲 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 2005年28卷2期 206-208,219页
【摘要】 在市场无套利的假设下,讨论了变系数B-S模型下亚式期权定价,利用测度变换和鞅方法,简化了亚式期权价格的求解过程,并通过求解随机微分方程给出有关随机过程在某一时刻的分布,导出几何平均亚式期权定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式
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