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【中文期刊】 王淑玲 崔雅彬 等 《山西师范大学学报（自然科学版）》 2015年29卷2期 28-34页
【摘要】 本文研究了在按常值红利界限分红的条件下,索赔额与索赔来到时间具有经典FGM Copula相依关系的Erlang(2)风险模型,同时给出了这一模型下Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其解,研究了这一模型下当索赔额服从...
【关键词】 Copula相依风险模型； Gerber-Shiu期望折现罚金函数； 常值红利界限；
【中文期刊】 霍俊爽 张若东 等 《吉林大学学报（信息科学版）》 2015年33卷6期 690-693页
【摘要】 为解决金融市场间波动的相依性问题,对不同金融市场间高频数据极小值的相依性进行研究.在分析GS Copula函数的模型方法和模型特点基础上,研究了估计GS Copula函数中参数的方法及正尾部相依性和负尾部相依性的模型,并基于Eviews软件...
【关键词】 Eviews软件； GS Copula函数； 极小值；
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